|
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
1. Свойства коэффициентов регрессии
Случайные составляющие коэффициентов регрессии
Эксперимент по методу Монте-Карло
Предположения о случайном члене
Несмещенность коэффициентов регрессии
Точность коэффициентов регрессии
Теорема Гаусса-Маркова
2. Последствия неправильной спецификации модели
Введение
Влияние невключения значимой переменной
Влияние включения в модель "лишней" переменной
3. Гетероскедастичность
Введение
Гомоскедастичность и гетероскедастичность
Влияние гетероскедастичности на оценивание
Обнаружение гетероскедастичности
Коррекция модели при гетероскедастичности
4. Автокорреляция
Причины возникновения автокорреляции
Проблема автокорреляции
Обнаружение автокорреляции первого порядка: критерий Дарбина-Уотсона
Исправление автокорреляции
Методы оценивания коэффициента автокорреляции
Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
Автокорреляция в модели с лаговой зависимой переменной
Приложения
Предмет: Статистика | Тип работы: Литература для ознакомления
|
|
|
|
|
